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Parameters	Prior distribution	Parameters	Prior distribution
$μ$	N (0, 25)	$κ$	$N (0, 1) 1_{κ > 0}$
$θ$	$N (0, 1) 1_{θ > 0}$	$σ_{v}$	$I G (2.5, 0.1)$
$ρ$	$U (- 1, 1)$	$ξ_{t}$	$N (0, 100) 1_{ξ^{} > 0}$
$μ_{p +}$	N (50, 100)	$σ_{p +}^{2}$	IG (10, 40)
$μ_{p -}$	$N (- 50, 100)$	$σ_{p -}^{2}$	IG (10, 40)
$μ_{v}$	IG (10, 20)	$ϑ$	$N (0, 0.3) 1_{ϑ > 0}$
$β$	$N (0, 0.3) 1_{β > 0}$	$λ_{0}$	$N (0, 0.03) 1_{λ_{0} > 0}$

Parameters	Prior distribution	Parameters	Prior distribution
$μ$	N (0, 25)	$κ$	$N (0, 1) 1_{κ > 0}$
$θ$	$N (0, 1) 1_{θ > 0}$	$σ_{v}$	$I G (2.5, 0.1)$
$ρ$	$U (- 1, 1)$	$ξ_{t}$	$N (0, 100) 1_{ξ^{} > 0}$
$μ_{p +}$	N (50, 100)	$σ_{p +}^{2}$	IG (10, 40)
$μ_{p -}$	$N (- 50, 100)$	$σ_{p -}^{2}$	IG (10, 40)
$μ_{v}$	IG (10, 20)	$ϑ$	$N (0, 0.3) 1_{ϑ > 0}$
$β$	$N (0, 0.3) 1_{β > 0}$	$λ_{0}$	$N (0, 0.03) 1_{λ_{0} > 0}$